2. Дробово-лінійне програмування Постановка задачі дробово-лінійного програмування. Зведення задачі дробово-лінійного програмування до задачі лінійного програмування. Приклад

Скачати 394.99 Kb.

Назва	2. Дробово-лінійне програмування Постановка задачі дробово-лінійного програмування. Зведення задачі дробово-лінійного програмування до задачі лінійного програмування. Приклад
Сторінка	2/4
Дата	13.04.2013
Розмір	394.99 Kb.
Тип	Документи

bibl.com.ua > Економіка > Документи

1 2 3 4

Тема 9: Перевіряння статистичної значущості параметрів зв’язку між змінними

Перевіряння нульової гіпотези стосовно коефіцієнта кореляції. Перевіряння нульової гіпотези стосовно коефіцієнта кореляції. Експрес діагностика моделі.
Тема 10: Множинна лінійна кореляційно-регресійна модель (МЛКРМ)

Основи множинного кореляційно-регресійного аналізу. Основні припущення класичного множинного кореляційно-регресійного аналізу. Побудова МЛКРМ. Інтерпретація коефіцієнтів множинної регресії.
Тема 11: Основні характеристики множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі

Стандартна похибка багатофакторної моделі. Коефіцієнти множинної детермінації і кореляції.

Вибіркові похибки параметрів МЛКРМ. Оцінювання коефіцієнта множинної кореляції. Часткова регресія і кореляція. Експрес-діагностика багатофакторної моделі.
Тема 12: Методи вибору МЛКРМ

Огляд методів вибору багатофакторної моделі. Метод усіх можливих регресій. Метод виключень. Покроковий регресійний метод.
Тема 13: Особливі випадки у множинному кореляційно-регресійному аналізі

Мультиколінеарність. Гетероскедастичність. Автокореляція.
Тема 14: Багатофакторний економетричний аналіз

Дисперсійний аналіз. Компонентний аналіз. Дискримінантний аналіз. Кластерний аналіз.

Рекомендована література

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.
Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: В 2-ох т. – К.: Нічлава, 1998. – Т.1. – 384 с.
Грубер Й. Економетрія: Економічні прогнозні та оптимістичні моделі: В 2-ох т. – К.: Нічлава, 1999. – Т.2. – 308 с.
Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980. – 444 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. - М.: ИНФРА М, 1997. - 402 с.
Єлейко В. Основи економетрії. У 2 ч. Частина 1. – Львів: ТзОВ”МАРКА Лтд”, 1995. – 192с.
Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
Здрок В. В. Прикладна економетрика. У 2-х ч. Частина 1. Симультативні моделі: Навчальний посібник. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 112 с.
Здрок В.В., Лагоцький Т.Я. Прикладна економетрія. У 2-х ч. Частина 2. Дистрибутивно-лагові та авторегресивні моделі: Навчальний посібник. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 184 с.
Кічор В. П. та ін. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування: Навчальний посібник / В. П. Кічор, Р. В, Фещур, В. В. Козик, С. Н. Воробець, Н. Є. Семченко. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 156 с.
Клебанова Т.С., Иванов В.В., Дубровина Н.А. Методы прогнозирования: Учебное пособие. – Х., 2002. – 372 с.
Корольов О.А. Економетрія: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2000. – 660 с.
Лук‘яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – Київ: Товариство „Знання”, КОО,1998. – 494 с.
Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Практикум з використанням комп'ютера. – К.: "Знання", КОО, 1998. – 217 c.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.. – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.Г. Економетрія. – К.: КНЕУ, 2000.
Практикум по эконометрике: Учебное пособие/ Под редакцией И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М. Горденко – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с.
Толбатов Ю.А. Економетрика: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 320 с.
Черняк О.І., Ставицький А.В. Динамічна економетрика. – К.: КВІЦ, 2000. – 120 с.

Типові тести

1. Залежність між двома змінними, при якій зміна однієї з них викликає зміну середнього значення другої, називають:

кореляційною залежністю
ймовірносною залежністю
функціональною залежністю
регресійною залежністю

2. Що таке емпірична лінія регресії?

графік аналітичного групування
графік функції регресії
графік функції розподілу залежної змінної
пряма лінія регресії

3. Область існування кореляційно-регресійної моделі обмежується:

найбільшим і найменшим значенням результуючої змінної
найбільшим і найменшим значенням факторної ознаки
відхиленнями фактичних значень результуючої змінної від відповідних теоретичних
всією числовою віссю

4. Для чого в економетрії використовують метод найменших квадратів?

для перевірки адекватності економетричної моделі
для оцінки невідомих параметрів моделей
для оцінки тісноти зв’язку між змінними
для перевірки моделі на наявність автокореляції

5. Коефіцієнт регресії b₁ кореляційно-регресійної моделі показує:

приріст результуючої змінної при збільшенні факторної ознаки на одиницю
приріст факторної ознаки при збільшенні результуючої змінної на одиницю
середнє значення факторної ознаки при нульовому значенні результуючої змінної
середнє значення результуючої змінної при нульовому значенні факторної ознаки

6. Що характеризує вільний член парної лінійної кореляційно-регресійної моделі?

середнє значення результуючої змінної при нульовому значенні факторної ознаки
наявність зв’язку між змінними
розсіювання результуючої змінної
середнє значення факторної ознаки

7. Випадкові відхилення характеризують:

ефективність використання факторної ознаки
ефективність використання результуючої змінної
приріст результуючої змінної при збільшенні факторної ознаки на одиницю
середнє значення результуючої змінної при нульовому значенні факторної ознаки

8. Коефіцієнт Дарбіна-Уотсона використовують для:

перевірки тісноти зв’язку між змінними
визначення значущості параметрів
дослідження функціонального зв’язку між змінними
перевірки наявності у вибірці автокореляції

9. Які значення може приймати коефіцієнт кореляції парної лінійної кореляційно-регресійної моделі?

невід’ємні
з проміжку [-1;1]
будь-які
з проміжку [0;1]

10. Коефіцієнт кореляції показує:

частку варіації результуючої змінної, яку пояснює модель
приріст результуючої змінної при збільшенні факторної ознаки на одиницю
середнє значення результуючою змінної при нульовому значенні факторної ознаки
тісноту зв’язку між результуючою змінною та факторною ознакою

11. Зв’язок між змінними кореляційний, якщо спряжені лінії регресії:

перпендикулярні
паралельні
перетинаються під гострим кутом
перетинаються під тупим кутом

12. Відношення детермінації – це:

відношення поясненої дисперсії до непоясненої дисперсії
відношення поясненої дисперсії до загальної дисперсії результуючої змінної
відношення непоясненої дисперсії до поясненої дисперсії
відношення непоясненої дисперсії до загальної дисперсії результуючої змінної

13. Відношення детермінації характеризує:

частку варіації результуючої змінної, яку пояснює модель
приріст результуючої змінної при збільшенні факторної ознаки на одиницю
середнє значення результуючою змінної при нульовому значенні факторної ознаки
тісноту зв’язку між результуючою змінною та факторною ознакою

14. Статистичні гіпотези в економетрії використовують для:

оцінки невідомих параметрів моделей
перевірки адекватності моделей
перевірки статистичної значущості параметрів зв’язку
оцінки похибок моделей

15. Рівень значущості – це:

ймовірність відхилення істинної гіпотези
ймовірність прийняти істинну гіпотезу
довірча ймовірність
ймовірність відкинути хибну гіпотезу

16. обгрунтування або спростування гіпотези про генеральну сукупність на підставі даних вибірки називають:

статистичним доведенням
аналітичним групуванням
ймовірнісним обгрунтуванням
статистичним вимірюванням

17. Під вибором множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі розуміють …

1) вибір форми залежності між результуючою змінною та факторною ознакою;

2) врахування всіх вагомих факторних ознак, які входять в множинну лінійну кореляційно-регресійну модель;

3) визначення тісноти зв’язку між змінними;

4) визначення стандартної похибки моделі.
18. Наявність лінійного взаємозв'язку між двома або більшою кількістю факторних ознак називають …

1) автокореляцією;

2) гомоскедастичністю;

3) мультиколінеарністю;

4) гетероскедастичністю.
19. Наявність кореляційного зв’язку між випадковими величинами ε називають

1) мультиколінеарністю;

2) гомоскедистичністю;

3) автокореляцією;

4) помилковою (хибною) кореляцією.
20. Коефіцієнт множинної регресії bj відображає чистий вплив відповідного фактора хj на результуючу змінну, якщо…

1) цей фактор не враховано в кореляційно-регресійній моделі;

2) всі фактори, які впливають на результуючу змінну, враховані в кореляційно-регресійній моделі;

3) вплив деяких факторів не враховано в кореляційно-регресійній моделі;

4) деякі фактори мультиколінеарні.
Навчальна дисципліна „Моделювання економіки”
Тема 1. Теоретичні основи прийняття рішень в організації економіки

Економіка, її характеристика та структура. Економіко-виробничі системи, їх особливості та умови функціонування. Обгрунтування цільових характеристик економіко-виробничих систем.
Тема 2. Прийняття рішень в управлінні економічними процесами

Системні властивості економічних рішень та їх особливості. Основні етапи прийняття рішень. Використання комп’ютерних технологій у виробленні управлінських рішень.
Тема 3. Метод моделювання в управлінні економікою

Моделювання як метод наукового пізнання. Сутність процесу моделювання. Поняття „модель”, „моделювання”. Форми моделювання. Математичне моделювання. Пізнавальна роль моделі та її розвиток. Поняття моделі як категорії пізнання. Вдосконалення моделі в процесі розвитку. Адекватність як ступінь відповідності моделі. Економіко-математичні моделі як різновид знакових моделей. Кореляційно-регресійний аналіз в економіці. Моделі парної регресії та їх дослідження. Оптимізаційні моделі.
Тема 4. Економіка як об’єкт моделювання

Моделювання економічних процесів. Історичний нарис застосування математичних методів в економіці. Особливості застосування методу математичного моделювання в економіці. Місце і роль математичного моделювання в економічній науці. Класифікація економіко-математичних моделей. Етапи моделювання економічних процесів. Адекватність моделей. Аналіз стійкості результатів модельних експериментів.
Тема 5. Модельно-теоретичне представлення економіки

Стратегія розвитку економічної системи як оптимізаційна задача. Багаторівнева оптимізація економіки. Оптимізація економічної взаємодії елементів економічної системи. Типові моделі в аналізі економічних процесів.
Тема 6. Взаємні задачі оптимізації економіки

Поняття про взаємні задачі та теорію взаємності. Економна інтерпретація теорії взаємності. Мінімізація затрат як критерій оптимальності.
Тема 7. Методи оптимізації економічних процесів

Математичні методи умовної оптимізації. Імітаційне моделювання. Основи імітаційного моделювання. Етапи математичного імітаційного моделювання. Метод статистичного моделювання.

Приклади імітаційного моделювання. Методи теорії нечітких множин. Нейронні мережі. Генетичні алгоритми.
Тема 8. Виробничі функції

Загальні положення. Основні характеристики виробничих функцій. Графічний аналіз. Види виробничих функцій Функції виробничих затрат. Субституційні та лімітаційні виробничі функції. Лінійні, нелінійні, багатофакторні моделі виробництва. Виробництво та науково-технічний прогрес.
Тема 9. Балансові економічні моделі

Історичний нарис виникнення та застосування балансових моделей. Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу. Визначення параметрів міжгалузевого балансу. Матрична економічна модель. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних затрат. Динамічна балансова модель. Районні і міжрайонні балансові моделі. Динамічні балансові моделі. Виробничо-екологічна балансова модель. Рекурсивна динамічна модель міжгалузевого балансу. Балансова модель із зворотною рекурсією. Збалансований ріст в міжгалузевій моделі. Проблеми оптимізації балансів.
Тема 10. Оптимізаційні моделі управління підприємством

Моделі на максимум прибутку та мінімум собівартості у випадку взаємо- та невзаємозамінних ресурсів. Модель на максимум випуску у заданому асортиментному співвідношенні. Модель на максимум комплектів. Задача про оптимальний склад суміші. Модель оптимального розкрою матеріалів. Задача про призначення. Оптимізація поточного планування галузі.
Тема 11. Моделі техніко-економічного планування галузі

Типові моделі оптимізації техніко-економічного планування галузі. Матричні моделі планування на промисловому підприємстві. Визначення оптимальних технологічних способів виробництва. Модель оптимального розкрою матеріалів.
Тема 12. Оптимальне календарне планування виробництва

Сутність календарного планування. Задача календарного планування на підприємстві. Врахування часу в моделі. Дисконтування грошових коштів.
Тема 13. Економіко-математичний аналіз розв’язків оптимізаційних задач

Економічні властивості двоїстих оцінок. економічна інтерпретація двоїстих оцінок. Стійкість оцінок. Методи економіко-математичного аналізу з використанням двоїстих оцінок.
Тема 14. Методи математичного моделювання у дослідженні економічних систем за умов ризику

Ризик як економічна категорія. Типові приклади економіко-математичних моделей прийняття рішень за умов ризику. Система кількісних оцінок економічного ризику. Теорія корисності та прийняття рішень в умова ризику. Основи теорії портфеля. Диверсифікація як спосіб зниження ризику.
Тема 15. Моделювання розвитку і розміщення виробництва

Транспортна задача та її модифікації. Однопродуктові задачі розміщення виробництва. Багатопродуктові задачі розміщення виробництва. Варіантні одно- та багатопродуктова задачі розвитку та спеціалізації виробництва. Багатоетапні задачі розвитку і розміщення виробництва.
Тема 16. Моделі поведінки споживачів

Простір товарів. Теорема Дебре. Теорія споживання та її гіпотези. Переваги споживача та його функція корисності. Модель поведінки споживача.

Ефект доходу та заміщення на товарному ринку. Рівняння Слуцького. Зміни попиту за умови збільшення ціни з компенсацією. Зміни попиту за умови зміни доходу. Попит на товари різних цінових категорій.. Ефект заміщення та ефект доходу за умов підвищення та зниження ціни.
Тема 17. Моделі поведінки виробників

Модель фірми як задача нелінійного програмування з одним лінійним обмеженням та цільовою функцією на максимум прибутку. Методи розв’язування задачі фірми. Поняття ізокванти та ізокости і їх графічне зображення. Реакція виробника на зміну ціни випуску. Реакція виробника на зміну цін ресурсів. Реакція виробника на одночасну зміну ціни випуску та ціни ресурсів.

1 2 3 4

Схожі:

На уроках інформатики розв’язують різні задачі: на обчислення, на побудову, з програмування Постановка задачі, де аналізуються вихідні умови (те, що дано в умові задачі), уточнюється, що саме необхідно отримати в результаті...	План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного... Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Програма курсу програмування на мов і С++ Курс націлений на отримання знань і практичних навиків програмування на мовах C і C + + в рамках процедурно-орієнтованого програмування....	Основні методології (стилі, парадигми) програмування. Поняття програми.... Дів розробки програм Граді Буча “О’єктно-орієнтоване програмування (ООП) – це методологія програмування, яка заснована на представленні...
29. Опис та використання підпрограм Реалізація базових алгоритмічних структур процедурною мовою програмування. Опис процедур та функцій процедурною мовою програмування....	«Модульне програмування» Для створення програми розв’язання складної задачі виконується декомпозиція цієї задачі на підзадачі, підзадачі на ще менші підзадачі...
Курс програмування на С # Зусилля, які ви витратите на вивчення С #, будуть винагороджені, так як Сі Шарп був розроблений в якості основної мови програмування,...	ПОРЯДОК проведення відкритої Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування Першості світу) з програмування АСМ-ICPC (Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest), яка...
27. Процедурні мови програмування Процедурні мови програмування. Характеристика процедурних мов програмування. Алфавіт. Основні поняття мови: числа, рядки, ідентифікатори,...	Історія мов програмування ФОРТРАН, для бухгалтерії – переважно мова КОБОЛ. Проте для системних робіт використовувалася мова програмування низького рівня –...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання