|
|
Скачати 4.15 Mb.
|
|
Тема: «Страхові ризики та їх оцінка» 2 години План: 1. Запитання для дискусії 1. Наведіть класифікацію ризиків, які потребують втручання страхової компанії. 2. Специфіка ризиків в особовому, майновому страхуванні та страхуванні відповідальності та можливість надання їм страхового захисту. 3. Які причини використання самострахування в процесі ризик-менеджменту? 4. Сформулюйте основні принципи управління ризиком при страхуванні в сільському господарстві та при страхуванні відповідальності. 5. Обгрунтуйте твердження, що «об'єктом ризик-менеджменту» є комплекс майнових інтересів суб'єкта управління ризиками. 6. Доведіть доцільність використання статистичних методів у страхуванні. 7. Особливості тарифної політики вітчизняними страховиками. 8. Чи однакова структура страхового тарифу (співвідношення між нетто-ставкою та навантаженням) для того чи іншого виду страхування, якими займається страховик? 9. Як впливають на страхові тарифи попит та пропозиція на страхові послуги? 10. Чому для українських страховиків характерним є потяг до завищених страхових тарифів? З'ясуйте, під впливом яких складових тарифної ставки формується це завищення. 11. Поясніть, чи є прийнятним установлення ставок премій, нижчих за нетто-премію. 12. При здійсненні обов'язкових видів страхування існують певні обмеження щодо структури тарифної ставки. Доведіть це твердження на конкретному прикладі за допомогою використання нормативної бази. 13. Перерахуйте фактори, які впливають на розмір тарифної ставки в майновому і особовому страхуванні та страхуванні відповідальності. 14. Охарактеризуйте напрямок диференціації тарифних ставок зі зростанням збитковості. 15. Що спільного та в чому полягають відмінності в поняттях «страховий ризик», «страхова подія», «страховий випадок»? 2. Задачі для самостійного розв'язування Задача 1. Страхувальник віком 50 років уклав договір страхування на випадок смерті строком на п'ять років (страхова сума — 15тис. грн, частка навантаження - 11%). Визначіть через комутаційні числа: • одноразову нетто-ставку, брутто-ставку та брутто-премію; • річну нетто-ставку, брутто-ставку та брутто-премію. Задача 2. Визначіть розмір страхового внеску, якщо відомо, що кількість пожеж та збитки від них наводяться за 4 роки. Загальна кількість страхових випадків за період спостереження 30, а загальна страхова сума на рік щодо вибраної підгалузі 50000 грн. Розрахунок вести при довірчий ймовірності α = 0.99. Упорядкована послідовність збитків від страхових випадків (та страхових відшкодувань {wj}j=130 грн (10,45; 10,245; 10,345; 10.445; 10,55; 10,645; 10,745; 10,845; 10.95; 11,045; 11,145; 11,245; 1 1,345; 1 1,445; 11,55; 11,645; 11,745; 11,845; 11,95; 12,045; 12,145; 12.245; 12,345; 12,445; 12,55; 12.645; 12,745: 12,845; 12,9; 12,95). Навантаження складає 23%. а страхова сума - 74300 грн. Задача.3. Страховик надає послуги з укладання та обслуговування договорів страхування майна юридичних осіб. Відомі такі дані: вірогідність настання страхового випадку — 0,03; кількість укладених договорів страхування — 1150; середня страхова сума -105 тис. грн; середнє страхове відшкодування — 48 тис. грн; питома вага навантаження в структурі страхового тарифу - 25%. Визначіть розмір страхового внеску страхувальника за умови встановленої гарантії безпеки 0,95 та страхової суми 90 тис. грн. Задача 4. Збитковість страхової суми за 5 років по страхуванню від нещасних випадків у страховій компанії така: 1 рік — 2,0%; 2 рік - 2,3%; 3 рік - 1,6%; 4 рік - 2,9%; 5 рік - 3,0%. Визначіть розмір страхового внеску шляхом прогнозу на основі лінійного тренду, якщо гарантія безпеки становить 0.9, частка навантаження в структурі тарифу 20%, а страхова сума 1 млн грн. Задача 5. Для чоловіка віком 42 роки визначіть вірогідність: • померти протягом наступного року життя; • прожити ще три роки; • померти протягом наступних трьох років; • померти на четвертому році життя (у віці 46 років). Задача 6. Визначіть відносні показники по страховій компанії, виходячи з наступних абсолютних показників: • число застрахованих об'єктів — 4100; • число страхових випадків - 96; • число постраждалих об'єктів- 128; • страхова сума всіх застрахованих об'єктів - 5489 тис. грн; • страхова сума постраждалих об'єктів — 98 тис. грн; • страхове відшкодування — 37 тис. грн; • страхова премія - 45тис. грн. Задача 7. Для жінки віком 40 років визначіть: • вірогідність прожити ще один рік; • вірогідність померти протягом наступного року життя; • вірогідність прожити ще два роки; • вірогідність померти протягом наступних двох років; • вірогідність померти на третьому році життя у віці 43 роки. Задача 8. Страховик укладає договори зі страхування від нещасних випадків. Вірогідність настання ризику — 0,05. Середня страхова сума — 300 тис. грн, а середнє страхове забезпечення — 100 тис. грн. Кількість договорів страхування — 5000. Частка навантаження в структурі брутго-ставки — 30%. Середній розкид страхового забезпечення — 50 тис. грн. Визначіть розмір страхового внеску страхувальника при встановленій гарантії безпеки 0,95 (α = 1,645), якщо страхова сума складає 180тис. грн. Задача 9. Визначіть для жінки віком 46 років: • вірогідність прожити ще один рік; • вірогідність померти протягом наступного року; • вірогідність прожити ще чотири роки; • вірогідність померти протягом наступних чотирьох років. Задача 10. Визначіть страховий платіж по страхуванню автотранспортних засобів, якщо відомі такі дані: • вірогідність настання страхового випадку — 0,03; • середня страхова сума — 35 тис. грн; • середнє страхове забезпечення — 10 тис. грн; • питома вага навантаження в структурі страхового тарифу — 30%; • кількість договорів страхування, які планується укласти — 1500; • середнє квадратичне відхилення страхового забезпечення – 3 тис. грн; • гарантія безпеки — 0,95; • страхова сума - 12 тис. грн. Задача 11. Визначіть для страхувальника у віці 40 років, який уклав договір страхування життя строком на п'ять років при страховій сумі 25 тис. грн (норма дохідності - 3%): • розмір одноразової нетто-ставки на дожиття та на випадок смерті; • розмір одноразової брутго-ставки при змішаному страхуванні життя, якщо частка навантаження в структурі брутго-ставки - 13%; • одноразову брутто-премію при змішаному страхуванні життя. Розрахунки здійсніть двома способами (використовуючи дані таблиці смертності та через комутаційні числа (додаток 3)). Задано 12. Визначіть страховий платіж за страхуванням врожаю сільськогосподарської культури, якщо відомі такі дані: • збитковість страхової суми за 1 рік - 4,1 %; 2 рік - 5,0%; З рік - 4,5%; 4 рік - 4,8%; 5 рік - 5,5%; • вірогідність, за якої зібраних внесків вистачить на виплати страхових відшкодувань — 0,954; • навантаження в структурі брутто-ставки складає 29%; • страхова сума — 210 тис. грн. Задача 13. Визначіть одноразову та річну брутто-премію для страхувальника-чоловіка віком ЗО років, який застрахований за договором змішаного страхування життя строком на і Ороків. Норма дохідності - 6%. страхова сума - 12 тис. грн, а частка навантаження в брутто-ставці — 11%. Задача 14. У результаті пожежі зниoені такі застраховані об'єкти — автомобіль, виробничі споруди, офісне приміщення. Визначіть частоту настання страхового випадку та коефіцієнт кумуляції. Задача 15. Визначіть страховий платіж за страхуванням вантажів, якщо відомі такі дані: • середня страхова сума - 120 тис. грн; • середнє страхове відшкодування — 87 тис. грн; • вірогідність настання страхового випадку — 0,02; • кількість договорів страхування, які планується укласти — 210; • гарантія безпеки - 0,98; • частка навантаження в брутто-ставці — 31%; • страхова сума - 105 тис. грн. Задача 16. Визначіть одноразовий страховий внесок на випадок смерті для чоловіка віком 55 років, який вирішив застрахуватися строком на 10 років на страхову суму 1000 грн. Страховий фонд приносить прибуток — 5%, а частка навантаження в структурі брутто-ставки - 9%. Задача 17. Визначіть розмір страхового платежу за добровільним страхуванням домашніх тварин, якщо відомі такі дані: • збитковість страхової суми: 1 рік - 1,1 %; 2 рік - 1,6%; 3 рік - 1.5%; 4 рік - 1,9%; 5 рік-2,1%; • вірогідність, з якою зібраних внесків вистачить на виплати страхових відшкодувань - 0,9876; • питома вага навантаження в структурі брутто-ставки — 27%; • страхова сума складає 1 тис. грн. Задача 18. Визначіть показники збитковості страхування у двох регіонах, а саме: • частоту настання страхових випадків на 100 одиниць об'єктів; • коефіцієнт кумуляції ризику; • збитковість страхової суми на 100 грн страхової суми; • тяжкість збитку. Дані для розрахунку наведені в таблиці:
Задача 19. Визначіть річний внесок по змішаному страхуванню життя для особи віком 40 років на строк 5 років зі страховою сумою 100 грн. Навантаження в структурі брутто-ставки складає 8%. Задача 20. Визначіть розмір страхового платежу за страхування автотранспортних засобів, якщо відомі такі дані: • вірогідність настання страхового випадку — 0,05; • середня страхова сума — 130 тис. грн: • середнє страхове відшкодування - 90 тис. гри: • кількість укладених договорів страхування — 1000; • встановлена гарантія безпеки - 0.98; • питома вага навантаження в структурі тарифної ставки — 32%: • страхова сума складає 150 тис. грн. Задача 21. Необхідно обрати найменш збитковий регіон. Критеріями відбору є такі показники: частота страхових випадків, коефіцієнт кумуляції ризику, збитковість страхової суми, тяжкість збитку. Маємо такі вихідні дані: в регіоні А (в регіоні Б) число застрахованих об'єктів — 40000 (50000) одиниць; страхова сума застрахованих об'єктів — 210 (700) мли грн; число постраждалих об'єктів — 9000 (5000) одиниць; число страхових випадків — 7500 (8100) одиниць; страхове відшкодування - 2 (2,5) мли грн. Задача 22. Страхувальник у віці 44 роки уклав договір змішаного страхування життя строком на 11 років. Визначіть: • одноразову нетто-ставку через комутаційні числа; • одноразову брутто-ставку при змішаному страхуванні життя, якщо навантаження складає 12%; • брутто-премію, якщо страхова сума - 17 тис. грн. Задача 23. Вихідні дані по одному із видів страхування майна фізичних осіб наведені в таблиці:
Визначіть розмір страхового платежу шляхом прогнозу на основі моделі лінійного тренду, якщо: • вірогідність, з якою зібраних внесків вистачить на виплати страхових відшкодувань - 0,9; • частка навантаження в структурі брутто-ставки - 28%; • страхова сума складає - 150 тис. грн. Задача 24. Підприємство застрахувало майно вартістю 30000 грн. на 70%, розмір франшизи встановлений на рівні 10%. Базові страхові тарифи встановлен і в таких розмірах (у відсотках від страхової суми): страхування майна на випадок пожежі - 0,2, аварії - 1,4, стихійних лих - 0,6, протиправних дій третіх осіб - 2,8. Коригуючі коефіцієнти для всіх ризиків, в основу яких покладені фактори, що характеризують об'єкт страхування, є: розміщення та зовнішня безпека - 1.0. технічна характеристика -1,1, протипожежні системи -1.1, охоронні системи -1,0. Для постійного клієнта страхова компанія надала знижку в розмірі 1,5%. Визначіть розмір страхових платежів за договором страхування. Задача 25. Страхувальник-чоловік віком 40 років уклав договір страхування на випадок смерті строком на чотири роки, норма дохідності - 3%. Визначіть, використовуючи дані додатку3 : • одноразову нетто-ставку на випадок смерті двома способами (за допомогою таблиці смертності та через комутаційні числа); • річну нетто-ставку; • брутто-ставку (одноразову та річну), якщо навантаження складає 9%; • брутто-премію (одноразову та річну), якщо страхова сума -10 тис.грн. Задача 26. Число років спостереження заданим підприємством - 10 років (3650 днів). Кількість зупинок виробництва - 6. Загальний час зупинок - 5 місяців (150 днів). Ціна одиниці продукції - 120 грн, випуск продукції за день - 110 шт. Визначіть середній розмір втрати прибутку від простою виробничого процесу та нетто-ставку. Задача 27. Вихідні дані по страхуванню врожайності сільськогосподарської культури наведені в таблиці:
Визначіть розмір страхового платежу, якщо: • вірогідність, з якою зібраних внесків вистачить для страхових виплат — 0,997; • частка навантаження в структурі брутто-ставки - 20%; • страхова сума складає 9500 тис. грн. Задача 28. Для страхувальника віком 44 роки, який уклав договір страхування життя на випадок смерті строком на 6 років, визначіть через комутаційні числа: • одноразову нетго-ставку та річну нетто-ставку; • одноразову нетго-ставку та річну нетто-ставку в разі укладання договору довічного страхування життя. Задача 29. Визначіть розмір страхового платежу по одному з видів страхування майна юридичних осіб, якщо відомі такі дані: • встановлена гарантія безпеки - 0,9986; • число застрахованих об'єктів у попередньому періоді - 1350; • число договорів, які планується укласти - 480; • число об'єктів, що постраждали в результаті настання страхового випадку — 40; • питома вага навантаження в структурі брутто-ставки - 20%; • коефіцієнт тяжкості збитку — 0,67; • страхова сума - 150тис. грн. Задача 30. Визначіть загальну суму страхових платежів, виходячи з таких умов: 1) за першим договором майнового страхування нетто-ставка зі 100 грн страхової суми складає 15,0 грн, затрати на ведення справи - 7,2 грн, прибуток - 25% від брутто-ставки, страхова сума за договором — 270000 грн; 2) за другим договором майнового страхування нетто-ставка зі 100 грн страхової суми складає 10,6 грн, затрати на ведення справи - 1,12 грн, прибуток - 10% від брутго-ставки, страхова сума за договором - 170000 грн. Задача 31. Визначіть одноразову ставку на дожиття для жінки віком 40 років на строк 5 років зі страховою сумою 100 грн, навантаження в структурі брутто-ставки — 8%, норма прибутковості страхового фонду — 3%. Задача 32. Страховик укладає договори майнового страхування. Вірогідність настання страхового випадку — 0,01. Середня страхова сума — 800 тис. грн, а середнє страхове відшкодування — 575 тис. грн. Кількість договорів страхування - 12000. Частка навантаження в структурі страхового тарифу — 30%. Інформація про розкид можливих страхових відшкодувань при настанні страхового випадку відсутня. Визначіть розмір страхового платежу при встановленій гарантії безпеки 0,95 (α = 1,645), якщо страхова сума складає 200 тис. грн. Задача ЗЗ. Визначіть одноразову та річну брутто-премію при довічному страхуванні на випадок смерті страхувальника віком 65 років. Страхова сума - 18 тис грн., а частка навантаження в брутго-ставиі - 14%. Задача 34. Нетто-ставка страхуванню домашніх тварин складає 5,6 грн зі 100 грн страхової суми. Витрати на ведення справи — 0.35 грн, витрати на рекламу — 0,15%, прибуток — 10% від брутто-ставки. Визначіть розмір брутто-ставки та її структуру. 3. Тести 1. Чи вірне твердження, що ризик «у своїй першооснові є невизначеністю»: а) так; б) ні; в) вірно лише з ризику настання стихійних лих; г) вірно лише з великих ризиків. 2. Якщо уданому районі за ряд років в середньому пожежею пошкоджено 100 будинків із 10000, то вірогідність настання страхового випадку складає: а) 0,01; б) 100; в) 0,0001; г) 0,001. 3. Зовнішні ризики пов'язані із: а) природним середовищем; б) економічним середовищем, серед яких і технологічні; в) політичним середовищем; г) все вірно. 4. Актуарні розрахунки - це система: а) математичних закономірностей; б) статистичних закономірностей; в) математичних і статистичних закономірностей; г) математичних, статистичних та експертних закономірностей. 5. Для g14 = 0,00068 означає, що із 10000 чоловік 14-річного віку: а) нічого не означає; б) до віку 15 років доживає 68 чоловік; в) до віку 15 років не доживають 68 чоловік. 6. Частина страхового тарифу, що використовується для покриття страхових виплат, називається: а) брутто-ставка; б) нетто-ставка; в) навантаження; г) страхова премія. 7. Ризики за джерелами походження поділяються на: а) фундаментальні та часткові; б) зовнішні та внутрішні; в) чисті та спекулятивні; г) майнові, особові та ті, що стосуються відповідальності. 8. Контроль за ризиком, що спрямований на зменшення вірогідності настання збитків та їх розміру, може включати в себе: а) відмову від ризику шляхом припинення діяльності або володіння активами, які пов'язані з можливими збитками; б) диверсифікацію діяльності, активів та інших об'єктів, що піддаються ризику; в) проведення превентивних заходів; г) все вірно. 9. Страховий платіж сплачується: а) страхувальником страховику; б) страховиком страхувальнику; в) застрахованим страховику; г) набувачем страховику. 10. При визначенні нетто-тарифу за договором страхування життя використовують: а) регіональну або селективну таблицю дожиття і смертності та регіональні або селективні таблиці додаткових страхових ризиків; б) річну ставку інвестиційного доходу (i); в) таблиці комутаційних чисел для встановленої в договорі страхування річної ставки інвестиційного доходу та ймовірностей відповідних страхових ризиків; г) все вірно. 11. Вірогідність особи віком 31 рік дожити до 32 років, якщо = 0.00405 становить: а) 2,46914; 6) 0,99595; в)0,25596; г) 0,97896. 12. Методика групової експертної оцінки при розрахунку страхових тарифів використовується у випадку: а) якщо у фінансових системах страхування виникають проблеми, що виходять за межі формальних математичних постановок задач; б) якщо розраховується ризикова надбавка з використанням стійких статистичних рядів; в) якщо розраховується навантаження, виходячи з витрат на ведення справи та планового прибутку; г) все вірно. 13. Утримання ризику, яке передбачає, що потенційні збитки будуть покриватися з власних коштів суб'єкта ризик-менеджменту, включає в себе: а) створення цільових резервів і фондів; б) самострахування та кептивне страхування; в) участь у відшкодуванні наслідків ризику; г) все вірно. 14. За критерієм сутності їх безпосередніх носіїв ризики поділяються на: а) природні та антропогенні; б) майнові та особові; в) чисті та спекулятивні; г) великі та масові. 15. Ризики класифікують за: а) кількісними критеріями; б) якісними критеріями; в) кількісними та якісними критеріями; г) кількісними критеріями — лише ризикові види страхування та якісними критеріями — лише страхування життя. 16. Частина страхового тарифу, що використовується для покриття затрат на здійснення страхування : а) брутто-ставка; б) нетто-ставка; в) навантаження; г) страхова премія. 17. Вірогідність настання страхового випадку складає 0,01, а кожний зі 100 об'єктів застрахований на 500 тис. грн., щорічні виплати складуть: а) 500тис. грн; б) 100 тис. грн; в) 5 тис. грн; г) 50 тис. грн. 18. За походженням ризики поділяються на: а) природні та антропогенні; б) майнові та особові; в) чисті та спекулятивні; г) великі та масові. 19. Визначити частку одного страхувальника в загальному страховому фонді, якщо вірогідність настання страхового випадку складає 0,01, а кожний зі 100 об'єктів застрахований на 500 тис. грн: а) 500тис.грн; б) 100 тис.гри: в) 5 тис. грн; г) 50 тис. гри. 20. Стратегія ризик-менеджменту — це: а) способи управління ризиком; б) передача ризику; в) аналіз та фінансування ризику; г) класифікація ризиків за критеріями наслідків, обсягу та причин. 4. Контрольні запитання 1. Яке місце займає ризик у страхуванні? 2. Що означає поняття «страховий ризик»? 3. Що таке ризикові обставини та страховий випадок? 4. Як класифікуються ризики в різних видах страхування? 5. Які ризики є масовими страховими ризиками? 6. Які основні елементи процесу управління ризиком? 7. У чому сутність актуарних розрахунків? Які особливості та задачі актуарних розрахунків? 8. Для чого призначений страховий тариф? Які складові елементи страхового тарифу? 9. Чим відрізняється брутто-премія від нетто-премії? 10. У чому полягає основний принцип розрахунку негго-премії? 11 Перерахуйте методи обчислення тарифної ставки у майновому страхуванні. Коротко їх охарактеризуйте. 12. Наведіть алгоритм розрахунку тарифних ставок у майновому страхуванні 13. Які відмінності в побудові страхових тарифів за різними видами страхування? Чим вони зумовлені? 14. Наведіть алгоритм розрахунку тарифних ставок у особовому страхуванні. 15. У чому суть таблиць смертності? Які показники по них можна розрахувати7 15. У чому заключається суть дисконтування? Для чого використовується дисконтуючий множник? 17. Яка структура брутто-ставки по змішаному страхуванню життя? 18. У чому полягає призначення комутаційних чисел? 19. Чим відрізняються одноразові та річні ставки премій? 20. Як розраховуються одноразові нетто-ставки без використання та з використанням комутаційних чисел? 21. Для чого призначений і як розраховується коефіцієнт розстрочки? 22. Які принципи реалізації тарифної політики страхової компанії? У чому полягає їх зміст? Заняття 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Сутність принципи і роль страхування Говорушко Т. А., Еш С. М., Дем’яненко І. В., Г.І. Лановська. Страхування. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної... |
Знання принципів страхування необхідно для всіх учасників страхового... Виду страхування. Цей принцип повною мірою стосується лише добровільних видів страхування. Страхувальникові надається можливість... |
|
Зміст, структура та види майнового страхування До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших... |
Тема: Економічна ефективність. Розподіл, обмін та споживання. Мета Розкрити роль основних суб'єктів економічного процессу; пояснити сутність економічних систем, їх фундаментальні засади; знати, як... |
|
1. Соціологія права це науковий напрям науки про суспільство, який... Беручи до уваги її принципи системності та історизму, слід зазначити, що вона вміщує в собі і філософію права, сутність, тенденції... |
СТРАХУВАННЯ Страхування”, оволодіти теорією і практикою страхової справи, набути навики фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що... |
|
Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності Страхування відповідальності галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або... |
Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку Характеристики впливу рентгенівського випромінювання на організм людини. Принципи нормування |
|
1. Сутність музичної педагогіки та її основні категорії Музичне виховання як важлива складова естетичного виховання відіграє особливу роль у всебічному розвитку особистості дитини. Ця роль... |
ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ Сутність інфраструктури товарного ринку Сутність інфраструктури товарного ринку. (Роль та місце інфраструктури товарного ринку в ринковому процесі. Порівняльний аналіз особливостей... |