Практична робота №6
Тема: Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.
Завдання:
Етапи управління ризиками
Статистичний метод
Аналітичний метод
Метод експертних оцінок
Метод аналізу ризику з використанням дерева рішень
Метод аналогій
Порівняльна характеристика методів кількісної оцінки ризику
1.Можна виділити два взаємодоповнюючих види аналізу: якісний та кількісний. Головним завданням ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ є визначення факторів ризику, напрямків діяльності та етапів, де виникають ризики та ідентифікація ризиків, тобто визначення їх виду.
Для прийняття ризикових управлінських рішень одного тільки якісного аналізу буде недостатньо.
КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ дає змогу визначити за допомогою того чи іншого методу кількісну величину кожного з можливих ризиків, а також ризик обраного напрямку діяльності.
Якісний аналіз ризиків
Прийняття управлінських рішень щодо запобігання, передачі та зниження ступеня ризиків
Визначення напрямків та етапів діяльності, де виникають ризики
Ідентифікація ризиків
Вибір методів кількісної оцінки ризиків
Оцінка окремих ризиків та загальної їх величини
Оцінка кількісного результату та порівняння з обмеженням ризику
Узагальнення підсумків якісного та кількісного аналізів ризиків
Обґрунтування методів захисту від можливих ризиків
Визначення факторів, що викликають ризики
Кількісний аналіз ризиків
Розробка заходів від ри Визначення факторів, що викликають ризики
зиків
Рис. 1 - Етапи управління ризиками.
2.Статистичний метод
Одним з найбільш розповсюджених методів кількісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є статистичний метод.
Він базується на аналізі коливань оціночного показника, який характеризує результативність дій підприємства за певний період часу. Як оціночний показник звичайно використовують величину втрат, що були допущені в минулих періодах господарської діяльності, наприклад, недоодержання доходу чи прибутку.
Залежно від результативності дій за аналізований період часу і рівня втрат, діяльність підприємства відносять до однієї з п'яти областей ризику : безризикова область,область мінімального ризику, область підвищеного ризику, область критичного ризику, область неприпустимого ризику.
Областю ризику називається деяка частина загальних втрат, у межах якої вони не перевищують встановленого граничного значення.
Даний метод дає досить точні результати при дотриманні трьох основних умов:
наявність достовірних статистичних даних не менш ніж за 3-5 попередніх періодів господарювання;
наявність чітко виражених тенденцій зміни рівня ризику в минулому і сьогоденні;
виявлені тенденції змін оціночного показника зберігаються і у прогнозованому періоді часу (це може бути при аналогічних зовнішніх умовах в аналізованому та прогнозованому періодах часу).
В умовах різких різноспрямованих змін зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання даний метод практично не застосовується. Крім того, він більшою мірою орієнтований на констатацію існуючого положення, ніж на прогнозування майбутніх результатів.
3. Аналітичний метод
Аналітичний метол для оцінки ризику передбачає використання традиційних показників, які застосовуються при оцінці ефективності інвестиційних і інноваційних проектів. Порівнюючи значення перерахованих показників альтернативних проектів, визначають їхній ступінь ризику.
4. Метод експертних оцінок
Метол експертних оцінок є, мабуть, тим єдиним методом, що, дозволяє оцінювати ступінь ризику різних видів діяльності в умовах дефіциту інформації. Оцінка ризику виконується на основі суб'єктивних думок експертів-фахівців у конкретній галузі діяльності.
Оцінка ризику виконується поетапно:
ранжирування - виділення оціночних критеріїв і їхнє ранжирування стосовно конкретної ситуації;
зважування - визначення вагових характеристик оціночних критеріїв для кожного з можливих ділових партнерів;
комплексна оцінка — комплексна оцінка ділових партнерів з урахуванням рангів і вагових характеристик оціночних критеріїв і прийняття рішень.
5. Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень
Існує кілька різновидів даного методу. Розглянемо один з них.
Використання дерева рішень для розробки оптимального алгоритму дій з урахуванням результативності і ризику.
У процесі підготовки рішення виділяють різні його варіанти, то можуть бути прийняті, а також для кожного з варіантів ситуації, які можуть наступити незалежно від волі особи, яка приймає рішення. Ці ситуації також беруть до уваги.
Далі, зображуючи графічно можливі варіанти рішень і їхні наслідки, одержують дерево рішень, що залежно від ступеня складності проблеми має різне число гілок.
Слідуючи від вихідної точки уздовж гілок дерева, можна різними шляхами досягти будь-якої його кінцевої точки. Гілкам конкретного дерева співвідносять об'єктивні або суб'єктивні оцінки можливості реалізації розглянутих подій і виливу на них прийнятих рішень або виконуваних дій (вірогідність, розміри витрат і доходів). Таким чином, слідуючи уздовж гілок дерева, можна за допомогою відомих правил комбінування оцінок оцінити кожен варіант шляху таким чином, що вони стануть практично порівнянними для особи, яка приймає рішення (ОПР). Отже, можна знайти оптимальні рішення й одночасно проранжувати різні варіанти дій.
Для оцінки використовують імовірності, коефіцієнти впевненості або шанси. Комбінування оцінок ведуть за допомогою правил отримання логічного висновку в умовах неповної визначеності.
Розглянемо приклад, коли для оцінки використовують імовірності. У цьому випадку для їхнього комбінування використовують підхід Байєса. Відповідно до нього ступінь невизначеності кожної події оцінюється імовірністю (0-1). Вихідними даними для застосування методу Байєса служать не тільки імовірності, але і коефіцієнти впевненості, а також шанси, на підставі яких обчислюють Імовірності.
Приклад
Необхідно виконати оцінку екологічного ризику інвестиційного проекту, який передбачає побудову гідротехнічної споруди, наприклад, греблі гідроелектростанції на ріці.
З огляду на реалії сьогоднішнього дня, оцінка екологічного ризику такого роду проектів здобуває особливу вагу. Як одержувач інвестицій, так і інвестор повинні бути упевнені, що очікуваний прибуток від реалізації проекту не буде втраченим унаслідок необхідності компенсувати збитки, нанесені навколишньому середовищу у випадку несприятливого розвитку подій.
Як фактори ризику виділимо: рівень води в ріці, дощі в даній місцевості, висока температура навесні, сніг. Розглянемо їх детально. При цьому відзначимо, що в реальній ситуації число факторів ризику може бути значно більшим.
Рівень води. Якщо він у ріці високий - існує загроза повені. Гребля підвищує цей рівень, крім того, він може підвищуватися внаслідок дощів або танення снігу.
Дощі. Якщо очікуються значні дощі і рівень води в ріці високий, то існує загроза повені. Якщо дощі не очікуються, то при прогнозуванні повені цей фактор не враховується.
Температура. Якщо навесні очікується тепла погода і з близько розташованих лісів стікає вода при таненні снігів, а рівень води в ріці високий, то існує загроза повені.
Сніг. Враховується кількість снігу в лісах. Танення снігу може викликати додатковий стік води в ріку і збільшити за грозу повені. Якщо снігу мало, то цей фактор не враховується.
Різні комбінації факторів ризику і їх наслідки представлені у виді дерева рішень на рис. 9. На малюнку представлено тільки ті комбінації факторів ризику, які є сенс аналізувати, тобто область аналізу обмежена. В окремих випадках необхідно виконувати повний перебір варіантів.
Таким чином сформована структура ризику "можлива повінь" і описані фактори, що її викликають, які можна конкретизувати їхніми значеннями, характерними для даної місцевості, наприклад, аналізуючи наявні ретроспективні дані. При цьому, наявні статистичні дані можуть свідчити як на користь розвитку ситуації ризику (гілки "так"), так і проти (гілки "ні"), що знайшло відображення в схемі представленій па рис. 2.
Неповну визначеність у оцінках факторів ризику у вигляді неточних, неповних або суперечливих даних враховують за допомогою ймовірностей або коефіцієнтів упевненості (у принципі, для оцінки можуть бути використані і шанси).
Рис. 2. Схема аналізу ризику повені
При цьому коефіцієнти впевненості можна перерахувати в імовірності і шанси, а також навпаки, використовуючи відомі правила. На рис. 2 проставлені оцінки ступеня впливу окремих факторів на величину ризику інвестиційного проекту.
Підсумкові оцінки ступеня ризику кожного з виділених на рис. 9 результатів (цифри у квадратах) отримані комбінуванням оцінок окремих факторів за формулами 25. Порядок розрахунку для третього результату показано нижче. Оцінки інших результатів отримані аналогічним чином.
При розрахунках підсумкового (інтегрального) значення коефіцієнта упевненості (Кінт) варто брати до уваги, то коефіцієнт упевненості є комбінацією двох оцінок - істинності та хибності (24).
Тому при визначенні Кіит спочатку варто виконати за формулою (24) оцінку дії кожного з факторів ризику, а потім за формулами (25) знайти їх рівнодіючу.
Отриманий інтегральний коефіцієнт упевненості свідчить про те, що загрози повені, швидше за все, немає, хоча як показує аналіз дерева рішення на рис. 9, при певних комбінаціях факторів ризик)7 вона може бути досить істотною (результати 5,3,8).
Вартісна оцінка ризику може бути визначена як добуток підсумкового (інтегрального) коефіцієнта впевненості на прогнозоване значення втрат у випадку реалізації несприятливої події (у розглянутому прикладі - повені).
Аналогічним чином можуть бути представлені схеми оцінки для всього комплексу екологічних ризиків розглянутого проекту. У наведеному прикладі це можуть бути: ризик зменшення рибних запасів унаслідок того, що гребля може перекрита традиційні шляхи нересту; ризик погіршення якості води, оскільки в стоячій воді швидко розмножуються різні водорості і мікроорганізми; ризик підвищення рівня Ґрунтових вод і т.д.
Отримані вартісні оцінки всього комплексу екологічних ризиків поєднують за наступними правилами;
сумісні ризики, в яких несприятливі події можуть бути реалізовані одночасно, складають;
для несумісних ризиків (таких, що взаємно виключають один одного) розраховують їх середньозважене за коефіцієнтами впевненості значення;
отримані інтегральні оцінки сумісних і несумісних ризиків складають.
Для прогнозування ризику відповідно до умов наведеного прикладу при аналізі представленої структури (див. рис. 9) використовують прямий ланцюжок міркувань. Тобто, виходячи з відомих даних, які характеризують конкретну місцевість, формулюють висновок - наявність або відсутність ризику - і дають йому кількісну оцінку.
Для перевірки адекватності побудованої структури реальним умовам може бути використана інформація про несприятливі події (реалізації ситуацій ризику) які відбулися в минулому. У цьому випадку використовують зворотний ланцюжок міркувань. За його допомогою на підставі наслідків установлюють причини, - які фактори ризику, і в яких комбінаціях, призвели до негативних результатів. Це дозволяє уточнити прогнози на майбутнє і скорегувати схему і процедури аналізу ризику.
Основна проблема використання даного методу - складнощі виділення варіантів рішень і оцінки (як правило, експертним методом) ступеня їхнього впливу на розвиток подій у майбутньому. Однак при правильному підборі експертів і/або наявності фактичних даних цей метод дозволяє вести досить точну оцінку ризику.
Метод аналогій
Даний метод для оцінки ризику передбачає використання даних про аналогічні проекти, які виконувалися у порівнянних умовах.
Точність даного методу невисока, в основному він використовується для попередніх оцінок. Основний його недолік полягає в тім, що кожен проект має свої відмітні риси і специфіку реалізації, що не дозволяє підготувати вичерпний набір сценаріїв розвитку подій у майбутньому, грунтуючись на досвіді минулого.
7.Порівняльна характеристика методів кількісної оцінки ризику
Методи кількісної оцінки ризику
|
Аналогій
|
Наявність аналогів і незмін-ність умов господарювання
|
Абсо-лютна
|
Невисока
|
Середні
|
Незначний
|
Експертних оцінок
|
Дефіцит ін форма-ції
|
Відносна
|
Невисока
|
Значні
|
Практично неможливо врахувати
|
Дерева рішень
|
Відомі фактори ризику і наслідки їхнього впливу
|
Абсолютна
|
Висока
|
Значні
|
Найвищий
|
Аналітич-ний
|
Наявність детальних відомостей про проект або вид діяльності
|
Відносна
|
Середня
|
Незначні
|
Не можна врахувати
|
Статистич-нтй
|
Відомі дані про минулі періоди господа-рювання
|
Абсолютна
|
Середні
|
Невисока
|
Незначний
|
Характеристики
|
Умови застосування
|
Оцінка
|
Точність оцінки
|
Витрати
|
Урахування впливу окремих факторів ризику
|
Оскільки кожен з розглянутих методів не позбавлений недоліків, то в практичній діяльності необхідно використовувати кілька різних методів. Звичайно, отримані різними методами результати будуть відрізнятися, але аналіз розходжень між ними дозволить виявити фактори, які враховуються в одних методах і не враховуються в інших, що впливає на точність оцінки і вірогідність отриманих результатів. Аналіз розходжень у результатах, у зіставленні з прийнятими в розрахунок факторами ризику дозволить виявити існуючі тенденції в розвитку майбутніх подій з погляду ризику тих або інших видів діяльності. А це дасть можливість більш точно прогнозувати ступінь ризику досягнення намічених результатів.
|