Тема №2


НазваТема №2
Сторінка2/5
Дата03.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4   5
Тема 3. Фінансові ресурси банку

  1. Власний капітал банку, його функції та структура.

  2. Основний, додатковий та субординований капітал.

  3. Достатність капіталу банку.

  4. Балансова та ринкова оцінка власного капіталу банку.



Тема 4. Активи комерційного банку

  1. Структура активів банку.

  2. Готівкові кошти та інші високоліквідні активи банку.

  3. Кредитний портфель банку.

  4. Інвестиційний портфель банку


Тема 5. Доходи та витрати банку

  1. Структура доходів та витрат комерційного банку.

  2. Процентні доходи та процентні витрати.

  3. Комісійні доходи та витрати, не пов’язані з виплатою процентів.

  4. Формування та розподіл прибутку.


Тема 6. Оцінка боргових інструментів

  1. Номінальна та реальна ставка доходу.

  2. Оцінка облігацій.

  3. Доходність дисконтних боргових зобов’язань

  4. Види кредитних інструментів.


Тема 7.Фінансова звітність банку та її аналіз

  1. Баланс комерційного банку.

  2. Звіт про прибутки та збитки.

  3. Структура основних розділів звіту про прибутки та збитки.

  4. Цілі, методи та зміст фінансового аналізу діяльності комерційного банку.


Тема 8. Показники ефективності роботи банку

  1. Основні групи показників діяльності банку.

  2. Мультиплікатор капіталу

  3. Процентний спред та чиста процентна маржа.

  4. Аналіз прибутковості банку.



МОДУЛЬ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБСЛУГОВУВАННЯМ КЛІЄНТІВ БАНКУ
Тема 9. Основні види банківських ризиків

  1. Ризики в діяльності комерційних банків.

  2. Класифікація банківських ризиків.

  3. Ризики банківських операцій

  4. Методи аналізу банківських ризиків.


Тема 10. Строкові угоди як інструмент управління фінансовими ризиками

  1. Основні види строкових угод.

  2. Характеристика ф’ючерсного та форвардного контракту, ф’ючерсна ціна та базис.

  3. Характеристика та класифікація опціонів, своп-контракти.

  4. Поняття та техніка хеджування строковими контрактами.



Тема 11. Механізм фінансового управління в банках

  1. Управління фінансовами банку

  2. Стратегії розвитку банку

  3. Методи реалізації стратегії управління фінансами.

  4. Фінансове управління в банках, як управління банківськими ризиками.

  5. Моделі оцінки вартості банку


Тема 12. Управління капіталом, активами та пасивами банку

  1. Формування оптимальної структури капіталу та взаємозв’язок капіталу з стратегією управління фінансами банку.

  2. Цінові та нецінові методи управління капіталом

  3. Комплексні методи управління активами

  4. Управління активами та пасивами як управліннями серією портфелів.


Тема 13. Управління кредитним ризиком

  1. Визначення кредитного ризику.

  2. Механізм управління кредитним ризиком.

  3. Кредитна політика банку. Принципи формування кредитного портфеля та управління ним.

  4. Управління процедурою кредитування.


Тема 14. Управління процентним, валютним ризиками та ризиком ліквідності

  1. Визначення та суть валютного ризику. Класифікація валютних ризиків

  2. Сутність та стратегії управління процентним ризиком.

  3. Ризик управління ліквідністю. Ліквідність та прибутковість банку. Управління банківською ліквідністю.

  4. Методи регулювання процентних, валютних ризиків та ризиків ліквідності


Тема 15. Банківське регулювання та система рейтингу CAMEL

  1. Основні напрями банківського регулювання.

  2. Поняття рейтингу в банківській діяльності

  3. Визначення узагальнюючої оцінки (рейтингу) банку на основі системи CAMEL.

  4. Методика застосування системи рейтингу CAMEL для визначення рейтингу банку.



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
МОДУЛЬ 1.ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
Тема 1. Комерційний банк – фінансовий посередник на ринку фінансових послуг

Мета роботи: зрозуміти сутність комерційного банку, та його роль фінансового посередника на ринку фінансових послуг

Література: Основна. Додаткова – 5,6,8,10,12

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

  1. Комерційний банк –



  1. Фінансові послуги –



  1. Банківські операції –



  1. Пасивні операції -


  1. Активні операції –


Дайте відповідь на питання:

Чи є позитивною тенденцією наявність великої кількості банківських установ у конкретній державі?

Розробіть класифікацію:

Видів операцій комерційного банку або видів комерційних банків за різними критеріями.

Практичне завдання:

Порівняйте за наведеними критеріями підприємство та комерційний банк як учасників економічної системи держави.

Критерії

Підприємство

Комерційний банк


Промислове

Торговельне

Мета діяльності








Місія









Види діяльності









Тема 2. Фінансовий менеджмент у банках: мета та особливості

Мета роботи: ознайомитись з основами управління у банках

Література: Основна. Додаткова – 2,6,9,12,14,15

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

  1. Банківський менеджмент –




  1. Фінансовий менеджмент банку –



  1. Об’єкти фінансового менеджменту банку -



  1. Фінансове планування –


  1. Бюджет банку –



Дайте відповідь на питання:

Чим принципово відрізняються системний, процесний і ситуаційний підхід менеджменту в банку ?

Розробіть класифікацію:

1. Основних напрямів банківського менеджменту, спираючись на нижченаведену таблицю.


За ознакою спрямування управлінських рішень та часовим горизонтом

За напрямами діяльності

























2. Функцій фінансового менеджменту в банку, спираючись на нижченаведену таблицю.

Функції

Призначення функцій

























Практичне завдання:

Порівняйте продукти фінансового планування і бюджетування, спираючись на нижченаведену таблицю.

Продукт фінансового планування

Структурні елементи

Призначення






































Тема 3. Фінансові ресурси банку

Мета роботи: засвоїти поняття про власний капітал банку, його функції та структуру

Література: Основна. Додаткова 1,3,6,8,10,12,14

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

  1. Капітал банку –




  1. Власний капітал банку -

  1. Основний капітал банку –


  1. Додатковий капітал банку –


  1. Субординований капітал банку –


Дайте відповідь на питання:

В яких випадках дотримання нормативів розміру та адекватності капіталу позитивно вливають на діяльність банку, а в яких - негативно?


Розробіть класифікацію:

Шляхів збільшення капіталу банку:

Практичне завдання:

За даними звітності комерційного банку необхідно розрахувати показники достатності капіталу на початок та на кінець періоду. Які зміни відбулись в структурі капіталу?

Аналіз змін в структурі капіталу банку _______________________________________

Станом на _________________ та ___________________

Структурні елементи капіталу

Обсяг на початок періоду, млн.грн

Обсяг на кінець періоду, млн.грн

Абсолютне відхилення, млн..грн

Відносне відхилення, %

Капітал банку














в т.ч.

- власний капітал











































- залучений капітал











































- запозичений капітал




























Пояснення щодо змін:

Тема 4. Активи банку

Мета роботи: засвоїти структуру і класифікацію активів банку, усвідомити баланс банку як сукупність портфелів.

Література: Основна. Додаткова – 1,3,5,6,8,11,12

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

  1. Активи банку –



  1. Високоліквідні активи банку –


  1. Низьколіквідні активи банку –


  1. Кредитний портфель –



  1. Інвестиційний портфель -

Дайте відповідь на питання:

Наведіть чинники, які є спільними та відмінними між кредитним та інвестиційний портфелем банку, спираючись на нижченаведену таблицю.

Вид портфеля банку

Спільні чинники

Відмінні чинники

Кредитний портфель







Інвестиційний портфель









Розробіть класифікацію:

Взаємозв’язку портфелів у балансі банку (портфеля готівкових коштів, кредитного портфеля, інвестиційного портфеля та депозитного портфеля).


Практичне завдання:

За даними звітності комерційного банку необхідно визначити абсолютне та відносне відхилення обсягів готівкових операцій, кредитного і інвестиційного портфеля на початок та на кінець періоду. Чим на вашу думку обумовлені зміни?
Аналіз змін в структурі актів банку _______________________________________

Станом на _________________ та ___________________

Вид портфеля

Обсяг на початок періоду, млн.грн

Обсяг на кінець періоду, млн.грн

Абсолютне відхилення, млн..грн

Відносне відхилення, %

Портфель готівкових коштів













Кредитний портфель













Інвестиційний портфель













Причини змін обсягу :

Кредитного портфеля


Інвестиційного портфеля


Тема 5. Доходи та витрати банку

Мета роботи: засвоїти структуру доходів, витрат та прибутку комерційного банку

Література: Основна. Додаткова – 1,3,5,6,8,11,12

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

  1. Процентні та комісійні доходи банку –




  1. Процентні та комісійні витрати банку –


  1. Операційні доходи банку –


  1. Операційні витрати банку –


  1. Прибуток банку


Дайте відповідь на питання:

Яким чином впливає на співвідношення процентних та непроцентних доходів і витрат обрана банком стратегічна мета діяльності?

Розробіть класифікацію:

Взаємозв’язку доходів та витрат комерційного банку.


Практичне завдання:

За даними фінансової звітності конкретного банку проаналізуйте вплив збільшення середніх залишків по виданим кредитам (залученим депозитам) та підвищення середнього рівня застосовуваної процентної ставки .
Аналіз впливу основних факторів на рівень прибутку банку _______________________________________

Станом на _________________ та ___________________

Показник

Обсяг на початок періоду, млн..грн

Обсяг на кінець періоду, млн.грн


Фактор збільшення середніх залишків

Фактор підвищення рівня процентної ставки

Середні залишки за виданими кредитами












Середній рівень процентної ставки за кредитами












Середні залишки за депозитами












Середній рівень процентної ставки за депозитами












Загальний вплив двох факторів

-

-

-




Висновок:


Тема 6. Оцінка боргових інструментів

Мета роботи: ознайомитись з методикою проведення оцінки боргових інструментів

Література: Основна. Додаткова – 1,3,5,6,8,11,12,14

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

  1. Боргові інструменти –



  1. Дериватив -



  1. Варрант –


4. Номінальна вартість цінного паперу


5. Курсова вартість цінного паперу

Дайте відповідь на питання:

Яким чином і чому тривалість боргового зобов’язання впливає на його доходність?

Розробіть класифікацію:

Видів боргових зобов’язань.

Практичне завдання:

Заповніть порівняльну таблицю оціночних показників боргових зобов’язань.

Види оціночних показників

Для облігацій

Для векселів

Для депозитів та сертифікатів





































Тема 7. Фінансова звітність банку та її аналіз

Мета роботи: зрозуміти сутність балансу комерційного банку, принцип за яким групуються активи та пасиви.

Література: Основна. Додаткова – 1,3,6,8,11

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

  1. Баланс банку –




  1. Звіт про прибутки та збитки –


  1. Аналіз фінансових форм звітності –


  1. Чистий торговельних дохід –



  1. Загальнобанківські витрати –





Дайте відповідь на питання:

Які з елементів фінансової звітності банку не повинні бути прозорими? Поясність відповідь.

Розробіть класифікацію:

Елементів фінансової звітності комерційного банку або інформаційних джерел фінансової звітності.


Практичне завдання:

За даними звітності конкретного банку проаналізуйте структуру його доходів, витрат та прибутку. Зробіть висновки стосовно орієнтації діяльності банку.

Аналіз доходів, витрат та прибутку банку _______________________________________

Станом на _________________ та ___________________

Показник

Обсяг на початок періоду, млн..грн

Обсяг на кінець періоду, млн.грн

Абсолютне відхилення, млн.грн

Відносне відхилення, %

Доходи, всього













в т.ч. - процентні













- інші













Витрати , всього













в т.ч. - процентні

-

-

-




- інші













Прибуток , всього













в т.ч. – за процентними операціями













- за іншими операціями













Висновок:


Тема 8. Показники ефективності роботи банку

Мета роботи: ознайомитись з основними показниками роботи банку, зрозуміти сутність показників та їх призначення.

Література: Основна. Додаткова – 1,3,6,8,11,12

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

  1. Мультиплікатор капіталу –


  1. Маржа –


  1. Спред –


4. Норма прибутку на капітал -


5. Рентабельність активів -

Дайте відповідь на питання:

Наведіть призначення показників прибутковості банку, які використовуються для визначення ефективності його роботи.

Розробіть класифікацію:

Основних та додаткових показників, що свідчать про ефективну роботу банку.


Практичне завдання:

За даними фінансової звітності конкретного банку визначте основні фінансові показники. Порівняйте їх з середніми значеннями показників прибутковості банківської системи України.

Аналіз показників ефективності діяльності банку _______________________________________

Станом на _________________ та ___________________


Показник

Одиниці

виміру

Банк, що аналізується

Банківська система

На початок періоду

На кінець періоду,

Відхилення

На початок періоду,

На кінець періоду,

Відхилення

Чистий прибуток

Млн.. грн



















Балансовий капітал



















Сукупні активи банку



















Сукупні витрати банку



















Норма прибутку на капітал (ROE)

Відсотки



















Рентабельність активів (ROA)



















Рентабельність витрат



















Загальнобанківська маржа



















Висновок:

ПІДСУМКИ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА МОДУЛЕМ:

Види завдань

Отримані бали за темами

Тема №1

Тема №2

Тема №3

Тема №4

Тема №5

Тема №6

Тема №7

Тема №8

І модуль

Обов’язкові




























Додаткові




























Разом






























1   2   3   4   5

Схожі:

ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Опорні поняття Концептуальний рівень художнього твору (Тематика,...
Співзвучна Чи тема основних питань свого часу? Чи пов'язано з темою назву? Кожне явище життя це окрема тема; сукупність тем тематика...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Тема Проект і програма соціологічного дослідження
Тема Якісні методи в соціології
Урок №61 Тема. Кругові діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №62 Тема. Стовпчасті діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №60 Тема. Круговий сектор
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Тема. Прикметники твердої і мішаної груп. Відмінювання прикметників. Мета
На вивчення теми «Прикметник» відведено 15 годин. Це 6 уроків, через 8 уроків буде контрольний урок. Знання, які ви здобудете під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка